[스윙] 터틀 트레이딩: 코스닥150 레버리지, 버블은 타야 제맛이지, 드가자!

 

1. 코스닥이 미쳤어요!

수급 분석 매매 중에 이상한 알람이 떴다. 뭐? 코스닥 사이드카 발동? 1월 26일 월요일 코스닥150은 +11%라는 역대급 장대 양봉을 만들며 장마감되었다. 개인 비중이 큰 코스닥에서 이런 일이 벌어졌다는 것은 5000코스피를 만든 정부여당을 믿고 베팅하는 개미들의 FOMO장임이 틀림없다고 판단했다. "시장을 이기는 정부도 없지만, 정부를 이기는 시장도 없다."

전 고점을 아득히 돌파한 일일 주가 흐름에서 재밌는 아이디어가 떠올랐다. 몇 달 전에 그만 두었던 터틀 트레이딩이다. 인간 심리가 만들어낼 추세를 믿고 추세추종 매매에 도전해보기로 했다.

 

2. 터틀 트레이딩 규칙 

A. 내가 잃어도 되는 돈: 2만원 (이 베팅에 치킨 값보다 많이 잃으면 슬퍼질 것 같다)  B. 변동성: 오리지날 터틀에서는 한 달 변동성 즉, ATR(20)을 쓰지만 전전일과 전일의 변동성이 압도적으로 큰 관계로 최근 변동성을 과소 평가하지 않도록 ATR(3)를 쓰기로 한다. (앞으로 ATR(3)를 N으로 칭함)  C. 측정된 변동성(N): 약 1,600원  D. 유닛 크기: 20,000원을 내가 감내할 변동성 2N으로 나누면 6.25가 된다. 즉, 1유닛은 6주. 가격은 16,125원 x 6주로 약 10만원 정도이다. 물론 27일 시초가가 어떻게 될 진 알 수 없지만.  E. 진입 규칙: 20일 전고점 돌파 시 진입(시스템1), 이미 진입 신호는 만족하였다.  F. 손절 규칙: (1일차) 0.5N, (2일차 이후) 2N. 경험상 진입 1일차에 추세가 형성되지 않는 경우 2일차 이후에도 별 볼일 없는 경우가 많았다. 오리지날 터틀과는 약간 차별화된 부분.   G. 피라미딩(불타기): 가격이 1N 돌파 시 1유닛 추가 투입, 피라미딩은 3회까지 가능. 진입 가능한 총 유닛은 4유닛. 베팅이 성공한다면 2차 피라미딩부터 손해보지 않게 된다.  H. 자동매매 활용: 손절 라인은 무조건 자동 매도(시장가)로 설정.

 

3. 진입과 기다림

시장에 대한 예측은 배제하고, 27일 시초가(15,725원)으로 진입했다. 27일 오전에는 꽤 좋은 수익률을 보이고 있지만 아직 1N에 도달하진 못한 상황이다. 앞으로 시장이 어떻게 흘러갈지 전혀 모르겠다. 손절 라인을 믿고 지켜볼 수 밖에.

(이후에 계속)

 

▼ 터틀 트레이딩 결과는 어떻게 되었을까? 아래 링크에서 확인!

[스윙] 터틀 트레이딩: 코스닥150 레버리지 #2, 넘쳐 흐르는 버블